本科生

《数理金融引论》、《利息理论》、《随机过程》、《高等代数》、《高等数学》、《微积分》、《线性代数》

研究生

《金融风险管理》

近年来，还主持了包括国家自然科学基金面上项目、中国博士后科学基金面上项目一等资助、广东省自然科学基金面上项目和教育部人文社会科学研究基金青年项目在内的多项国家级、省部级项目。

科研项目：

国家自然科学基金面上项目(批准号为：71471045，起止时间：2015.01-2018.12)

中国博士后科学基金面上项目一等资助(批准号为：2014M560658，起止时间：2014.10-2016.4)

全国统计科学研究计划项目 (批准号：2013LY101，起止时间：2013.11-2015.12)

广东高校高水平科学研究项目(科技创新项目)(批准号：2012KJCX0050;起止时间：2012.12-2014.12)

广东省自然科学基金面上项目(自由申请类) (批准号：S2011010005503，起止时间：2011.10-2013.10;已结题)

教育部人文社会科学研究基金青年项目(批准号：10YJC790339，起止时间：2011.01-2013.5;已结题)

广东省哲学社会科学规划项目(批准号：09O-19; 起止时间：2010.01-2011.12;已结题)

广东高校优秀青年创新人才培育项目(自然科学类)(批准号：粤财教[2008]342号;起止时间：2009.01 -2010.12;已结题)

已在《Quantitative Finance》、《Economics Letters》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Economic Modelling》、《Computers & Operations Research》、《Automatica》、《管理科学学报》、《中国管理科学》和《系统工程理论与实践》等国内外重要期刊上发表学术论文30余篇(绝大多数为第一作者)。

外文学术论文：

[1] Haixiang Yao, Yong Li, Karen Benson. A Smooth Nonparametric Estimation Framework for Safety-First Portfolio Optimization, Accepted, Quantitative Finance, 2015,http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2014.971857 . (SSCI和SCI双检索期刊)

[2] Haixiang Yao, Yongzeng Lai, Qinghua Ma, Minjie Jian. Asset allocation for a DC pension fund with stochastic income and mortality risk: A multi-period mean-variance framework. Insurance: Mathematics and Economics, 2014, 54: 84–92. (SSCI , SCI)

[3] Yongjia Xu, Yongzeng Lai, Haixiang Yao. Efficient simulation of Greeks of multiasset European and Asian style options by Malliavin calculus and quasi-Monte Carlo methods. Applied Mathematics and Computation, 2014, 236: 493–511. (SCI)

[4] Haixiang Yao, Zhou Yang, Ping Chen. Markowitz's mean-variance defined contribution pension funds management under inflation: A continuous-time model. Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 53: 851-863. (SSCI , SCI)

[5] Haixiang Yao, Zhongfei Li, Yongzeng Lai. Mean-CVaR portfolio selection: A nonparametric estimation framework. Computers & Operations Research, 2013, 40: 1014–1022. (SCI, SSCI)

[6] Haixiang Yao, Yongzeng Lai, Zhifeng Hao. Uncertain exit time multi-period mean–variance portfolio selection with endogenous liabilities and Markov jumps. Automatica, 2013, 49(11): 3258–3269. (SSCI, SCI)

[7] Haixiang Yao, Yongzeng Lai, Yong Li. Continuous-time mean-variance asset-liability management with endogenous liabilities. Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 52: 6-17. (SSCI, SCI)

[8] Haixiang Yao, Yongzeng Lai, Qinghua Ma, Huabao Zheng. Characterization of efficient frontier for mean–variance model with a drawdown constraint. Applied Mathematics and Computation, 2013, 220: 770–782. (SCI)

[9] Haixiang Yao, Yan Zeng, Shumin Chen. Multi-period mean-variance asset-liability management with uncontrolled cash flow and uncertain time-horizon. Economic Modelling, 2013, 30: 492–500. (SSCI)

[10] Haixiang Yao, Jianxin Yi. A characterization of dictatorial social choice correspondences with continuous preferences. Mathematical Social Sciences, 2008，55(3)：299-304. (SSCI, SCI)

[11] Haixiang Yao, Jian-xin Yi. Social choice rules implemented in dominant strategies. Economics Letters, 2007, 97(3): 197-200. (SSCI)

2014年度广东外语外贸大学优秀科研业绩一等奖，独立

2013年度广东外语外贸大学优秀科研业绩一等奖，独立

2013-2014学年度广东外语外贸大学优秀教师，独立

2013-2014学年度广东外语外贸大学优秀本科生导师，独立

2011年度广东外语外贸大学优秀科研业绩二等奖，独立

2010年度广东外语外贸大学优秀科研业绩二等奖，独立

2009年度广东外语外贸大学优秀科研业绩二等奖，独立

2008年获广东外语外贸大学优秀科研业绩一等奖，独立

2007年获广东外语外贸大学优秀科研业绩一等奖，独立

2007-2008学年度广东外语外贸大学优秀教师，独立